Say Anything a été fondé à Los Angeles par Max Bemis qui est le seul membre permanent depuis les débuts. Le batteur Coby Linder en fait également partie depuis plusieurs années. Le groupe lance d’abord deux EP, Junior Varsity! et Menorah/Majora qui précèdent l’album indépendant Baseball qui paraît en 2003.
Au fil des années, Bemis délaisse les sonorités pop-punk et emo et revoit la formule pour la sortie de l’album …Is a Real Boy, en 2004, qui se veut une sorte de comédie musicale punk sur laquelle Bemis joue presque tous les instruments.
Celui-ci éprouve toutefois des problèmes de santé mentale, ce qui nuit au processus d’enregistrement et à la promotion de l’album. Paralysé par le stress, Bemis fait une dépression qui force Say Anything à annuler deux tournées en 2005.
Malgré tout, l’album est récupéré par l’étiquette J Records qui le réédite en février 2006. Après une tournée, l’étoile de la formation commence à luire, ce qui mène à l’album In Defense of the Genre qui est lancé en octobre 2007.
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