Mayday Parade prend forme à Tallahassee, en Floride, en naissant des cendres des groupes Kid Named Chicago et Defining Moment. La formation est composée de Derek Sanders (chanteur), Jason Lancaster (guitare), Jeremy Lenzo (basse), Jake Bundrick (batterie), Alex Garcia (guitare) et Brooks Betts (guitare).
Le groupe décroche un contrat avec la petite étiquette indépendante Fearless Records, qui lance le mini album Tales Told by Dead Friends, en 2006. Le groupe lance A Lesson in Romantics en 2007 et peu de temps après, Lancaster quitte pour former un autre groupe. Peu de temps après, Mayday Parade signe un contrat avec l'étiquette majeure Atlantic, qui édite Anywhere But Here, en 2009.
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