La Roux est un duo formé d'Elly Jackson et Ben Langmaid. Jackson, dont la mère est l'actrice Trudie Goodwin, s'est intéressée à Nick Drake et Joni Mitchell pendant son adolescence. Ces influences ont été laissées de côté quand elle a commencé à développer un intérêt pour la musique rave, ce qui lui a fait prendre une tangente plus électronique.
Pour sa part, Langmaid s'est fait la main avec Rollo Armstrong de Faithless avec qui il oeuvrait sous le nom de Huff & Puff, au milieu des années 90. Il s'est aussi fait connaître sous les noms d'Atomic et de Huff & Herb en plus d'écrire pour le groupe Kubb.
C'est en 2006 que Jackson et Langmaid commencent à collaborer quand ils se rencontrent par personne interposée. Au départ, le duo opte pour le nom d'Automan et écrit surtout des pièces acoustiques avant de se réorienter dans la pop plus léchée sous le nom de La Roux, un nom qui s'inspirer de la chevelure rousse de Jackson.
Ils lancent le simple Quicksand au cours de l'automne 2008 et les compliments ne tardent pas à venir. Au printemps 2009, c'est au tour d'In It for the Kill d'être lancé. La chanson entre en 11e position sur le palmarès britannique pour atteindre la deuxième place. Quelques semaines plus tard, le troisième simple Bulletproof entre au numéro un et est suivi d'un premier album éponyme.
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