CKY remonte à 1992 quand les amis Deron Miller (chant et guitare) et Jess Margera (batterie) se rencontre à l'école secondaire de West Chester, en Pennsylvanie. Ensemble, ils forment le groupe Foreign Objects et lancent le EP The Undiscovered Numbers & Colors en 1995. En plus de poursuivre le projet Foreign Objects, le duo se produit aussi sous le nom d'Oil. Ils lancent deux autres EP en 1996 et 1997 avec Ryan Bruni comme bassiste.
Pendant les sessions du premier album d'Oil, ils rencontrent le réalisateur Chad I. Ginsburg qui devient le deuxième guitariste du groupe. C'est ainsi qu'est mort Oil, en 1998, pour faire place à CKY ou Camp Kill Yourself. Après avoir enregistré des maquette, le groupe se fait connaître quand le frère de Jess, le skateboardeur Bam Margera, est la vedette d'une vidéo dans laquelle se retrouve une chanson de CKY. Bam tourne d'autre vidéos et fait appel au groupe pour en assurer la bande sonore, ce qui mène aux albums CKY, Vol. 1 et Vol. 2.
Le groupe fait à nouveau parler de lui en 1999 quand il se fait virer de la tournée Vans Warped pour avoir protesté avec des fans contre le prix des articles promotionnels en vente sur le site. Après avoir signé une entente avec Volcom, le fabriquant de vêtements qui tente sa chance dans la musique, le groupe remercie Bruni en 2000 et repêche le bassiste Vern Zoborowski. Le groupe a aussi la chance d'entendre quelques-unes de ses chansons dans la série Jackass, dont Bam Margera est l'une des vedettes.
Après avoir lancé l'album Infiltrate Destroy Rebuild en 2002, le groupe doit partir en tournée avec Guns N' Roses, mais le projet tombe à l'eau. L'année suivante, le groupe lance le DVD Infiltrate Destroy Rebuild: The Video Album et voit également Zaborowski quitter les rangs en 2004 pendant l'enregistrement du troisième disque de la formation. C'est Ginsburg qui jouera de la basse sur An Answer Can Be Found, qui paraît en 2005.
C'est Matt Deis, anciennement d'All That Remains, qui prend le relais à la basse pour la tournée qui suit. Le groupe quitte l'étiquette Island en 2006 et signe par la suite une entente avec Roadrunner, qui édite Carver City en 2009.
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